Carolin Frey

• Validierung und Weiterentwicklung der statistischen Value-at-Risk- Modelle, Methoden und risikorelevanten Parameter • Verantwortung für die Quantifizierung, die Analyse, das Monitoring und Reporting der Risikotragfähigkeit im Rahmen der Gesamtbanksteuerung • Mitarbeit und aktive Gestaltung von risikorelevanten Projekten (z.B. Erstellung des Sanierungsplans, Weiterentwicklung der Stresstests und Kapitalplanung)

• Erarbeitung des Fachkonzeptes „Expected Shortfall“ und Erstellung des dazugehörigen Datenmodells • Teilprojektleitung IFRS 9 • Projektmanagement, Projektrisikomanagement und Projektkommunikation • Verantwortung des Projektbudgetcontrolling

• Lehrtätigkeit: Statistik I, Korrektur von Klausuren • Koordination und Organisation von Tutorien

• Unterstützung bei der Entwicklung und Validierung von LGD-Prognosemodellen und Antrags- und Verhaltensscorekarten • Statistische Analysen und Auswertungen von großen Datenmengen mithilfe von SAS

• Mitarbeit im Projekt RRCM (Risk Return Capital Management) • Unterstützung und Prüfung des Gesamtsystems auf technische und fachliche Konsistenz, Qualitätssicherung der Datenbank • Formatierung und Überarbeitung des logischen Datenmodells (>3.000 Elemente)

• Seminararbeit: „Parametrische lineare Value-at-Risk Modelle” • Masterarbeit: „Untersuchung gehäufter Ausfalldaten mithilfe von Frailty Effekten im Cox Modell” • Schwerpunkt: Finanzmärkte, Statisitik, Risikomanagement

Finanzmärkte